題組內容

1. 假設有兩完全負相關的風險性資產甲與乙，甲資產之期望報酬率為 10%，標準差為 16%；乙資產之 期望報酬率為 8%，標準差為 12%。請問：

(1)甲資產與乙資產在所組成之全體最小變異數投資組合(global minimum variance portfolio) 中權重各為多少？

詳解 (共 3 筆)

Annie
Annie
詳解 #6936256
2025/10/20


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Gbb
Gbb
詳解 #5271264
2021/12/21
10%*16%=甲 8%*12%=乙
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吳穎珍
吳穎珍
詳解 #5364214
2022/03/02