題組內容

3. 在套利定價模式中，有兩個獨立經濟因素 F₁ 及 F₂，無風險利率為 6%。根據以下兩個已完全分散(well-diversified)投資組合 A、B 之相關資訊：

(1) 假設套利機會不存在，請問因素 F₁ 的投資組合風險溢酬(risk premium)為何？

詳解 (共 4 筆)

XMれE

詳解 #4550920

2021/02/18

E(A) = 6%+1.5F1+2.0F...

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Kevin Lin

詳解 #5072670

2021/09/07

d

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Arthur Yang

詳解 #5061035

2021/09/02

6% + 1.5* F1 + 2.0* ...

(共 176 字，隱藏中）

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吳旻駿

詳解 #4625628

2021/03/30

10%

(共 5 字，隱藏中）

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