題組內容

3. 李經理目前持有市值 200 萬元之上市股票組合，其研判近期國內外政經局勢不明，恐造成股市大起大落，為了避險或提升報酬，李經理利用近月臺指選擇權買進 5 口 10,600 點跨式組合 (long straddle)。近月臺指選擇權(TXO)的報價資料如下表：附表：近月臺指選擇權(TXO)的報價資料 phpC9JAWT

(2) 假設結果股市大跌，在選擇權到期日，其最後結算價為 9,900 點。李經理原持有上市股票組合市值亦以下跌 6%賣出，試計算此次交易最終損益金額約為多少? (不考慮交易成本) (6 分)

詳解 (共 1 筆)

陳威豪
陳威豪
詳解 #3750434
2020/01/25
選擇權一口跨式組合成本為270點結算價9...
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