申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：111年 - 111-1 證券投資分析人員：投資學#107676
科目：證券投資分析人員◆投資學
年份：111年
排序：0

2. 金融商品 E 的期望報酬率與報酬率標準差分別是 10%和 20%，以及金融商品 F 的期望報酬率與報酬率標準差分別是 5%和 30%，若兩金融商品報酬率相關係數 ρ = +1，試計算：

(2)現在利用金融商品 E 和金融商品 F 組成一個報酬率標準差最小的投資組合，試問該投資組合之期望報酬率為多少？