申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：111年 - 111-1 證券投資分析人員：投資學#107676
科目：證券投資分析人員◆投資學
年份：111年
排序：0

3. 某投資者持有股票 G 和股票 H，股票 G 的市場價值 100 萬、β 值 0.5、報酬率標準差 30%，股票 H 的市場價值 400 萬、β 值 1.5、報酬率標準差 40%。市場投資組合的報酬率標準差 20%。

(2)該投資人害怕短期間內，因股市大跌造成其所持有之股票投資組合市場價值大幅下滑，故進一步賣出 6 口近月小型臺指期貨(代號 MTX)進行避險，該指數期貨目前為 17,500 點。試問在如此操作後，該投資組合之 β 值為多少(不考慮稅、保證金和交易成本)？