題組內容

1. 假設有兩個風險性資產 X 和 Y，其相關資料如下：

又假設無風險報酬(rf)為 5%。

(2)計算此最佳風險性投資組合(Optimal Risky Portfolio)之預期報酬與標準差。(5 分)

詳解 (共 1 筆)

XMれE

詳解 #3382284

2019/05/29

E(p) = W1*R1+W2*R2 =...

(共 93 字，隱藏中）

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