二、申論題（共 3 題，每題 10 分，共 30 分） 1. (1)何謂期貨交易之內線交易禁止規定？

詳解 (共 2 筆)

whisky5231

詳解 #4415318

2020/12/04

期貨交易法第107條下列各款之人，直...

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朱凱崴

詳解 #4413970

2020/12/03

內線交易禁止相關人於消息公開前至消息公開...

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3. 假設某選擇權投資組合包含： (1)買入標的股票 A 的買權，共買入 100 單位，該買權的 Delta = 0.5 (2)賣出標的股票 B 的買權，共賣出 200 單位，該買權的 Delta = 0.6 (3)買入標的股票 C 的賣權，共買入 200 單位，該賣權的 Delta = -0.2 假設標的股票 A、B、C 的市價分別為 100、200、300。假設標的股票 A、B、C 的每日變動率的機率分配分別為 N(0, 0.16)、N(0, 0.25)、N(0, 0.36)，每日變動率的相關係數分別為ρAB=0.4、ρBC=0.5、ρAC=0.6。請計算選擇權投資組合的 10day 95% 風險值為何？(假設 1 單位選擇權可以交易 1 股標的資產) (Hint:=15803, =16117, =16424, =3.16, Z0.95 = 1.645)

二、申論題（共 3 題，每題 10 分，共 30 分）
1. (1)何謂期貨交易之內線交易禁止規定？

詳解 (共 2 筆)

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