試題詳解

11. 假設投資期限為一年，市場中信用風險相同之一年期及兩年期平價債券的殖利率分別為 1.5% 及 1.8%；在不考慮操作成本的情況下，若經理人想要成功的執行「駕馭殖利率曲線」（Riding the Yield Curve）策略，則一年後的一年期利率必須不超過：
(A)1.65%
(B)1.85%
(C)2.10%
(D)2.25%