16. 兩個報酬獨立的甲、乙資產，其期望報酬皆為 10%，且標準差皆為 20%，假設無風險利率為 4%，請問下列何者投資組合可以產生最高的夏普指標：
(A)20%投資甲，80%投資乙
(B)50%投資甲，50%投資乙
(C)80%投資甲，20%投資乙
(D)任何投資比重皆可

答案：登入後查看
統計： A(5), B(126), C(6), D(56), E(0) #2389451

詳解 (共 2 筆)

#5585213

夏普指標公式
(投資組合報酬率-無風險利率)/總風險
總風險，包含系統風險及非系統風險，也就是標準差

因為X與Y皆為10%報酬，只要比較標準差最小就好
(A) 標準差=√0.22*0.22+0.82*0.22 = 16.5%
(B) 標準差=√0.52*0.22+0.52*0.22 = 14.14%
(C) 標準差=√0.82*0.22+0.22*0.22 = 16.5%

所以答案為(B)

2
0
#4747077
夏普指標，如果期望報酬，且標準差皆相等時...
(共 37 字，隱藏中）
前往觀看
1
0