試題詳解

14. 毛利公司股票的期望報酬率與報酬率標準差分別為8％與10％；另外，柯南公司股票的期望報酬率與報酬率標準差分別為10％與20％；假設此二公司股票的報酬率相關係數為零，則由這兩種股票所組成的最低風險投資組合的期望報酬率為：
(A)9.6％
(B)9.2％
(C)8.8％
(D)8.4％。