試題詳解

17. 股票 I 的 β 值 1.2 和報酬率標準差 50%，以及股票 J 的 β 值 0.8 和報酬率標準差 30%。市場投資 組合的報酬率標準差 25%。在單因子市場模式(Market Model)假設下，試估計兩股票報酬率相關 係數為多少﹖
(A)0.00
(B)0.06
(C)0.24
(D)0.4