試題詳解

19. 某投資者目前持有市場價值$4,000,000 的上市股票投資組合，該投資組合是一個效率投資組合， 其報酬率標準差為 30%，以及市場投資組合(台股指數)報酬率標準差為 25%。該投資者賣出 6 口 近月小型臺指期貨(代號 MTX)進行避險，該指數期貨目前為 12,000 點。試問在如此操作後，該投 資組合之 β 值為多少(不考慮稅、保證金和交易成本)？
(A)0.0
(B)0.1
(C)0.2
(D)0.3