試題詳解

試卷：100年 - 100-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93723 | 科目：期貨法規與自律規範

試卷名稱：100年 - 100-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93723

年份：100年

科目：期貨法規與自律規範

19. 下列有關選擇權交易策略的敘述何者是正確的？
(A)長部位的蝶式買權價差交易策略適用於股價變動大的時機
(B)長部位的蝶式賣權價差交易策略適用於股價變動大的時機
(C)最保守的多頭買權價差交易策略為兩個買權均為價內
(D)短部位的時間價差交易策略適用於股價變動小的時機

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