試題詳解

24. 考慮多因子 APT，因子 1 與因子 2 之風險貼水各為 6%與 4%，無風險報酬率為 4%，股票 T 的預期報 酬率為 16%且因子 1 之 β 為 1.3，則其因子 2 的 β 為：
(A)1.33
(B)1.05
(C)1.67
(D)2.00