試題詳解

25.關於風險值衡量方法如：Delta-Normal 法、歷史模擬法、蒙地卡羅模擬法，假設標的資產的報酬為常態分 配，下列敘述何者正確？
(A)Delta-Normal 法的風險值(VaR)與歷史模擬法的風險值(VaR)相同
(B)Delta-Normal 法的風險值(VaR)與蒙地卡羅模擬法的風險值(VaR)相同
(C)隨著模擬複製的次數增加，蒙地卡羅模擬法的風險值(VaR)接近 Delta-Normal 法的風險值(VaR)
(D)蒙地卡羅模擬法的風險值(VaR)與歷史模擬法的風險值(VaR)相同