試題詳解

3. 關於歷史模擬法評估 VaR 的敘述，下列何者有誤？
(A)假設未來評估期間各風險因素的變動率會與過去相同
(B)利用投資組合內各風險因素之歷史觀察值，重新模擬投資組合未來價值變動的機率分配
(C)若資料太少或有些風險因素並無市場資料時，模擬出來的結果將不具代表性，容易產生誤差
(D)優點在於容易進行敏感度分析