一、有一隨機過程（random process） X (t ) = A cos(2π fct ) ，其中 A 是一均值（mean）為 0、變異數（variance）為 σ2A 的高斯分布（Gaussian-distributed）隨機變數。假設 Y (t ) =X (τ )dτ，則：
(二)請問 Y (t ) 是否為遍歷過程（ergodic process）？為什麼？（5 分）
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X (τ )dτ，則：