試題詳解

12. 下列敘述何者為真？
(A)高度多樣化投資組合的變異數主要決定於組合中個別證券的變異數
(B)若風險性資產的期望報酬比無風險利率低，則具有風險規避傾向的投資人將不會購買此風險性資產
(C)投資組合資產多樣化將可降低投資組合變異數，但相對也會降低投資組合期望報酬
(D)高度多樣化投資組合的變異數應只包含系統風險，而無風險資產之變異數等於零。