18. 如果兩種證券的價格有相同變異性（volatility），且價格間相關係數為-0.5，請問此兩種證券的最小變異 避險比例（minimum variance hedge ratio）為：
(A) 1：1
(B) 2：1
(C) 4：1
(D) 16：1

答案：登入後查看
統計： A(0), B(1), C(1), D(0), E(0) #2547813