試題詳解

19. 假設一個投資者的效用函數為：U=E(r)-1.5(S2)為求其預期效用為最大，其將會選何種預期報酬率 E(r) 與標準差 S 的資產？
(A)12% ; 20%
(B)10% ; 15%
(C)10% ; 10%
(D)8% ; 10%