試題詳解

21.根據 Black & Scholes 買權公式，假設歐式買權相關資訊為：S(標的資產目前價格)=100、K(履約價格)=110、 r(無風險利率)=10%、t(距到期日時間)=0.5 年、N(d1)=0.457、N(d2)=0.374，則該歐式買權價格為何？(註： exp(-0.05)=0.9512；exp(0.05)=1.0513)
(A)$4.92
(B)$6.57
(C)$9.51
(D)$10.9