21. 已知證券甲的預期報酬率為 27%，標準差為 32%；證券乙的預期報酬率為 13%，標準差為 19%。 若證券甲與乙兩證券的相關係數為 0.78，請問：兩證券之共變異數(covariance)為多少？
(A)0.038
(B)0.049
(C)0.047
(D)0.045

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統計： A(8), B(15), C(86), D(5), E(0) #2843189

詳解 (共 1 筆)

#6088056
共變數＝相關係數 × 標準差σm×標準差σs＝0.78×0.32×0.19＝0.047
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