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期貨法規與自律規範
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109年 - 109-1 期貨交易分析人員:期貨法規與自律規範#84858
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題組內容
2. 期貨經理事業之經理人及業務員應為專任,但他業兼營期貨經理事業時,具期貨經理事業相關人資 格者,得兼任部分期貨經理事業之職務。請問:(請以可或否回答,簡述之)
(8)登記為期貨信託事業執行交易及投資人員可否兼任期貨經理事業之交易執行人員?
詳解 (共 2 筆)
kakon
詳解 #5671710
2022/12/03
可以期貨信託事業及證券投資信託事業兼營期...
(共 79 字,隱藏中)
前往觀看
Chih-Kang Liu
詳解 #4654975
2021/04/15
(共 1 字,隱藏中)
前往觀看
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(9)登記為期貨商之主辦會計可否兼任期貨經理事業之主辦會計?
#342261
(10)登記為期貨商之內部稽核可否兼任期貨經理事業之內部稽核?
#342262
3. 期貨信託事業得募集發行指數股票型期貨信託基金,亦即以追蹤、模擬或複製標的指數表現,並在 證券交易市場交易,且申購、買回採現金或依據期貨信託契約規定方式交付之期貨信託基金。 請說明其選定之標的指數應符合哪些條件?(可就指數編製者應具備之資格、指數成分應具備之特 性、指數資訊之取得、適法性…等分別論述。)
#342263
二、申論題或計算題 1. 從產品發展的觀點,簡述一般型 ETF 後續可能衍生出的追蹤指數、ETF 商品種類、功用,以及適合發行的交易所。
#342264
2. 一位投資者以 3 美元的價格賣出了某公司在 2008 年 6 月到期,履約價為 45 美元的買權,並以 5 美元的價格購買了同一間公司在 2008 年 6 月到期,履約價為 40 美元的買權。請問該策略的名稱 和投資者可能獲得的最大利潤和損失分別為多少?(不考慮交易成本)
#342265
(1)債券的遠期價值?
#342266
(2)若買權的履約價 K = 1000,則此歐式債券買權價值?(列出算式即可)
#342267
1. 假設一投資組合市值為 715 萬元,而目前加權股價指數為 11,000 點。若此投資組合的價值完全仿照大 盤的價值,試問:新型冠狀病毒疫情延燒,為防恐慌性賣壓,應如何藉由操作臺指選擇權防止投資組 合價值跌破 650 萬元?假設臺指選擇權之契約乘數為指數每點新臺幣 50 元。
#342268
2. 一金融機構的指數選擇權投資組合如下所列:假設一可交易的選擇權其 delta 為 0.8,而 vega 為 0.5,無風險利率為 5%。 試問,應持有多少部位的上述可交易的選擇權以及三個月期的指數期貨,才可使得該機構之投資組合同時達到 vega 中立及 delta 中立?(e0.0125=1.013,e-0.0125=0.988)
#342269
3. 假設五年期債券,票面價格為$100,到期殖利率為 8% (連續複利),於每年底支付 10%利息。試問此 債券理論價格為何? 債券的存續期間為何?
#342270
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