申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：99年 - 99-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93358
科目：期貨法規與自律規範
年份：99年
排序：0

1. 假設英鎊對美元之即期及遠期價格如下：

即期：1.6080

180 天遠期：1.6018
則當180天到期、執行價為1.57之歐式買權價格為0.02 時，市場之套利交易者應該如何操作？請列式表示該操作下之總利潤並證明其值為正。(10 分)