1. 假設英鎊對美元之即期及遠期價格如下: 即期:1.6080 180 天遠期:1.6018
則當180天到期、執行價為1.57之歐式買權價格為0.02 時,市場之套利交易者應該如何操作? 請列式表示該操作下之總利潤並證明其值為正。(10 分)
則當180天到期、執行價為1.57之歐式買權價格為0.02 時,市場之套利交易者應該如何操作? 請列式表示該操作下之總利潤並證明其值為正。(10 分)