2. 一金融機構的指數選擇權投資組合如下所列:假設一可交易的選擇權其 delta 為 0.5，而 vega 為 0.8，無風險利率為 2%。 試問，應持有多少部位的上述可交易的選擇權以及九個月期的指數期貨，才可使得該機構之投資 組合同時達到 vega 中立及 delta 中立？（10 分）
阿摩線上測驗
登入
阿摩線上測驗
登入
假設一可交易的選擇權其 delta 為 0.5，而 vega 為 0.8，無風險利率為 2%。 試問，應持有多少部位的上述可交易的選擇權以及九個月期的指數期貨，才可使得該機構之投資 組合同時達到 vega 中立及 delta 中立？
（10 分）