12. 假設資本資產定價模式成立，若市場投資組合之期望報酬率與變異數分別為 12%與 0.04，投資組 合 E 為一個效率投資組合，其變異數為 0.16。當無風險利率為 2%，則投資組合 E 之期望報酬率 應為：
(A)22%
(B)24%
(C)36%
(D)42%

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統計： A(75), B(18), C(20), D(12), E(0) #3033402

詳解 (共 3 筆)

#5889886
變異數=標準差的平方。市場投資組合之變異...
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#5693615
題目少給共變異數或相關係數 答案反推相關...
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#7163560
0.04=0.2   0.16=0.4    0.4/0.2=2 貝他
CAPM模式2%+2*（12%-2%）=0.22
或2%+(12%-2%)/0.2*0.4=0.22
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4810610
未解鎖
rf=2%rm=12%投資組合標準差0....
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