試題詳解

14. 市場處於均衡狀態時，市場投資組合期望報酬率為 12%，報酬率標準差為 25%，無風險利率為2%。若某共同基金的報酬率標準差為 40%，β 值為 0.5，又該共同基金位於證券市場線，可預期 該共同基金的崔諾指標(Treynor Index)為多少﹖
(A)10%
(B)20%
(C)25%
(D)40%