試題詳解

22. 市場處於均衡狀態時，市場投資組合期望報酬率為 11%，報酬率標準差為 25%，無風險利率為 1%。若 某共同基金的報酬率標準差為 10%，又該共同基金位於資本市場線(Capital Market Line)，可預期該共同 基金的夏普指數(Sharpe’s Index)為多少？
(A) 0.2
(B) 0.4
(C) 0.5
(D) 1.0