試題詳解

26. 假設有兩種發生機率相等可能的景氣情境：蕭條和繁榮。投資股票 J，於蕭條期間報酬率為-10%，繁榮 期間報酬率為 18%；以及投資債券 K，於蕭條期間報酬率為 5%，繁榮期間報酬率為-2%。若將資金的60%投資於股票 J、40%投資於債券 K，試計算此投資組合的報酬率標準差約為多少？
(A) 7%
(B) 8%
(C) 8.52%
(D) 9.8%