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試題詳解

試卷：100年 - 100-4 投資分析人員 ：投資學#41032 | 科目：證券投資分析人員◆投資學

試卷資訊

試卷名稱：100年 - 100-4 投資分析人員 ：投資學#41032

年份：100年

科目：證券投資分析人員◆投資學

14. 有一投資組合包含甲乙兩種股票，在甲股票投資$200,000，在乙股票投資$95,000，倘若甲股票的日 波動度為 3%，乙股票的日波動度為 1%，此二者的相關係數為 0.6，在 99%的信賴區間之下，請計算一天的 VaR 為何？
(A)231,184
(B)9,922.06
(C)15,410.18
(D)48,731.26
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詳解 (共 1 筆)

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變異數=(200,000/295,000...
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