試題詳解

18. 下列有關投資組合多角化(portfolio diversification)之敘述，何者較為正確？
I. 適當的多角化可以消除系統性風險(systematic risk)。
II. 在購買了至少 100 個單獨的證券之前，多角化降低風險的好處不會有意義地出現。
III. 由於多角化降低了投資組合的總風險，所以必然會降低投資組合的預期報酬率。
IV. 通常，隨著更多證券被添加到投資組合中，預期投資組合的總風險將以遞減的速度下降。
(A)I、II
(B)II、III
(C)I、III
(D)IV