試題詳解

19. 已知證券甲與證券乙為兩個完全負相關的風險性證券(risky securities)，其中證券甲的預期報酬 率為 10%，標準差為 16%；證券乙的預期報酬率為 8%，標準差為 12%。請問：若將這兩種證 券形成一個無風險投資組合(risk-free portfolio)，則證券甲與證券乙在「全區最小變異投資組合 (global minimum variance portfolio)」之權重(weights)分別為多少？
(A)0.50；0.50
(B)0.57；0.43
(C)0.43；0.57
(D)0.76；0.24