試題詳解

17. 下列有關兩個風險性證券(risky securities)投資組合的變異數(variance)之敘述，何者較為正確？
I. 兩個風險性證券間之相關係數越高，則該投資組合的風險降低幅度就越大。
II. 兩個風險性證券間之相關係數越低，則該投資組合的風險降低幅度就越大。
III. 證券的相關係數與投資組合變異數之間存在線性關係。
(A)I
(B)II
(C)III
(D)I、III