試題詳解

16. 若畫出連結無風險資產利率水準(例如：國庫券利率)以及通過最小變異數投資組合(minimum variance portfolio)之資本配置線(capital allocation line)，則關於連結國庫券利率水準與該最小變異數投資組合的資本配置線之「斜率」，下列敘述何者正確？
I. 又稱為：資訊比率值(Information ratio)
II. 又稱為：該最小變異數投資組合的報酬波動比(return variance ratio)
III. 又稱為：簡森衡量值(Jensen’s measure)
IV. 又稱為：夏普衡量值(Sharpe’s measure)
V. 又稱為：崔納衡量值(Treynor’s measure)
(A)III、V
(B)III
(C)I、III
(D)II、IV